Termeni statistici si notiuni specifice econometriei

TERMENI STATISTICI SI NOTIUNI SPECIFICE ECONOMETRIEI

1 Termenii statistici frecvent utilizati

Variabila - insusire, element caracteristic, care poate inregistra diverse niveluri exprimate, de regula, numeric.

Exemple: pretul produsului, rata dobanzii, cantitatea produsa, valoarea tranzactiilor la bursa. Variabilele pot fi si de tip calitativ (nenumerice): culoarea, religia, anotimpul. Variabila aleatoare prezinta drept element caracteristic faptul ca poate inregistra orice valoare intr-un ansamblu de valori specificat corespunzator unei repartitii de probabilitate. Exemple: cursul de schimb, vanzarile pe o piata libera, abaterea (eroarea) dintre nivelul preconizat si cel realizat.

Variabilele sunt notate cu literele  y, x, w, z, u.

Medie - nivel central obtinut in urma unui calcul privind un ansamblu (de dorit omogen) de valori ale variabilei analizate. In mod obisnuit utilizam media aritmetica. Media variabilei aleatoare (speranta matematica, asteptarea) rezulta ca o suma a valorilor variabilei aleatoare "ponderate" cu probabilitatile asociate respectivelor valori.

Dispersie - indicator sintetic destinat masurarii imprastierii valorilor variabilei de la medie. Dispersia este notata , uneori "var" sau s².

Esantion - subansamblu de elemente (unitati, cazuri) extrase (de dorit, la intamplare) dintr-un ansamblu (populatie). Deseori o secventa de valori ale unei variabile urmarite (inregistrate) in decursul timpului este asimilata cu esantionul. Cu notatia "n" semnalam numarul de unitati din esantion.

Estimare - calcul sau suita de calcule (algoritm) destinate obtinerii unei marimi numerice (coeficient, parametru) pe baza datelor din esantion. Notam estimatiile . Estimarea parametrilor unei functii se situeaza in centrul atentiei econometricienilor.

Test - verificarea  unei prezumtii (ipoteza nula H₀, a negarii existentei unei calitati a estimatiei), in conditiile existentei unei repartitii proprii estimatiei analizate. In urma testarii ipoteza nula poate fi acceptata sau poate fi infirmata, respinsa in favoarea ipotezei alternative H₁. Frecvent utilizate in econometrie sunt testele: t - Student, Snedecor, (hi - patrat).

Covarianta cov) - indicator de masurare a variabilitatii conjugate privind doua variabile aflate intr-o relatie de dependenta.

Coeficient de corelatie (r) - indicator de masurare pe o scara numerica cuprinsa intre -1si +1, a legaturii (dependentei, analogiei) dintre 2 variabile. In varianta Pearson coeficientul de corelatie este definit astfel:

    (1.1)

2 Notiuni specifice indeosebi econometriei

Model econometric - reprezentare a unui proces economic prin una sau mai multe ecuatii de regresie (eventual si a unor ecuatii de identitate) in vederea aprofundarii cunoasterii mecanismelor respectivului proces, a obtinerii unui spor de rigurozitate in ce priveste analiza, prognoza sau simularea acestuia.

Exemple de modele privind urmatoarele relatii dintre variabilele economice:

relatia dintre vanzari si pret

Vanzari = a + bPret + u

evolutia productiei in raport cu factorii determinanti

Productie=a*Capital ^α * Munca ^β 

fluxurile comertului exterior, factorii si implicatiile care apar legat de aceste fluxuri

ExportProductie(Pret extern / Pret intern) Curs de schimb

ImportConsumTaxe vamaleCurs de schimb

Curs de schimbInflatie(Cerere/Oferta)

ConsumVenitProductie

Sold comert exterior  Export - Import.

Specificarea modelului - elaborarea modelului si cu deosebire stabilirea variabilelor care sunt incluse in model;

Identificarea modelului - notiune care se refera la stabilirea tipului de model stochastic de prognoza (semnalat prin notatia ARMA); in cazul modelului cu ecuatii simultane identificarea reprezinta o etapa in construirea modelului cu scopul de a verifica unicitatea fiecarei ecuatii componente;

Variabila endogena - variabila pentru care modelul, in urma estimarii, poate genera valori. Termenul este utilizat in modelele cu ecuatii simultane. Variabila endogena este pozitionata in stanga semnului egalitatii, in ecuatia in care ea reprezinta obiectivul, dar ea poate sa apara si in postura de factor in alte ecuatii;

Variabila exogena - variabila aflata in postura de cauza a evolutiei variabilei endogene, avand valori preluate din statistici, deci "din afara modelului". Locul variabilei exogene este in dreapta semnului egalitatii si este, de regula, notata cu x. Este denumita si variabila independenta, factor sau regresor;

Variabila reziduala - acea variabila care se obtine in urma calculului abaterilor dintre valorile empirice ale ecuatiei endogene (y) si valorile generate de model ale aceleiasi variabile (). Locul variabilei-rest este, de regula, in partea finala a ecuatiei si este notata cu "u" ( dar se mai foloseste si "v" sau "e"). Este denumita si perturbatie sau eroare;

Parametru - marime considerata constanta, rezultata in urma unui calcul bazat pe datele presupuse de variabilele ecuatiei/ecuatiilor modelului. De regula, avem in vedere estimatii ale parametrilor, motiv pentru care atasam o sedila (semn distinctiv) literei cu care notam respectivul parametru. Locul parametrului in model este alaturi de variabila factoriala la care se refera (exceptie face parametrul  "liber"), iar notatiile folosite sunt . Este denumit si coeficient sau estimatie;

Autocorelatie autoregresie - notiuni care se refera la dependenta dintre termenii pozitionati la o anumita distanta de timp. Asadar, este presupusa dependenta modificarilor variabilei in raport cu propriile modificari realizate intr-un trecut mai mult sau mai putin apropiat. Autocorelatia implica determinarea intensitatii corelatiei dintre termenul inregistrat in perioada t si termenul din perioada t-1 (coeficientul r₁), respectiv din perioada t-2 (coeficientul r₂) etc. Autoregresia presupune analiza gradului de dependenta dintre seria de date y_t si aceeasi serie decalata cu unu. Asadar,

, unde t = 2, 3, . n  (1.2)

De asemenea, pot fi considerate variabile explicative seriile y_t decalate, in succesiune, cu 1, 2, . k perioade de timp:

(1.3)